procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  FwMgr,Profile,FwApp: variant;
begin
  FwMgr := CreateOLEObject('HNetCfg.FwMgr');
  Profile := FwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile;
  FwApp := CreateOLEObject('HNetCfg.FwAuthorizedApplication');
  FwApp.Name :='我的测试'; //显示名字
  FwApp.ProcessImageFileName := Application.ExeName; //要通过的程序
  FwApp.Enabled  := true;
  Profile.AuthorizedApplications.Add(FwApp);
end;

这样，你的软件就能通过XP的防火墙了，不会再有拦截提示了！